売買審査システムの高度化、AML/CFT対応へ

2019 年 4 月 4 日
カブドットコム証券株式会社
(コード番号:8703 東証 1 部)
代表執行役社長 齋藤 正勝


売買審査システムの高度化、AML/CFT 対応へ
~Technology for Regulatory Compliance~

カブドットコム証券株式会社(本社:東京都千代田区、代表執行役社長:齋藤正勝、以下「当社」
)は、昨年 8 月、株式会社日立製作
所の人工知能「Hitachi AI Technology/H」
(以下「AT/H」
)を売買審査管理システム(TIMS:株式会社 DSB 情報システム)に実装いたし
ました。運用を開始してから約 8 ヶ月が経ちましたので、これまでの売買審査における AI 導入の成果についてお知らせします。さらに、
マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)として実施した売買審査システムの機能拡充についてもお知らせします。


■売買審査管理システムへの AT/H 実装により審査の高度化、効率化 <従来の審査と AT/H 適用後の審査の比較イメージ>
当社では 2018 年 8 月、大量の虚偽注文により第三者の注文を誘引す
る相場操縦の形態である「見せ玉」の審査に AT/H を導入しました。具
体的には、売買審査システムによる一次抽出審査対象を AT/H がスコア
リング、そのスコアにより見せ玉形態ではない取引の判定を一部 AT/H
に委ねる、つまり人手による審査を行わない取引形態(
「白判定」
)の見
極めに利用しています。
導入開始してから AT/H の「取引スコア」の精度検証を同時に進めて
いる段階ではありますが、導入効果が明確に出てまいりましたのでお知
らせいたします。


<効果①: AT/H の「白判定」により審査が効率化> <AT/H による白判定の割合推移>
・売買審査システムが一次抽出した審査対象のうち「白判定」を AT/H 100%

に委ねる閾値を慎重に見定めている段階ではありますが、現在、一次
75%
抽出の 70%強を AT/H の「白判定」に委ねられる段階まで進んでいま
す。これにより、審査時間が大きく短縮されており、従来の審査時間
50%
から現状では半分以下に短縮され、大幅な効率化が果たされています。
スコアリングモデルのメンテナンスを継続的に実施して行きます 25%
ので、精度向上によりさらなる効率化が実現すると考えています。 担当者審査 AI白判定 AI比率
0%


<効果②:スコアリングにより審査が高度化>
・AT/H 導入前は、1 次抽出された審査対象を人手により網羅的に審査を行っていましたが、AT/H が見せ玉の疑義の強い順から 0.9999~
0.0001 のスケールでスコアしますので、この「取引スコア」の高い順に審査を行うようになりました。これにより、疑義の高い取引に
対して、より深度ある調査が可能になり、審査にメリハリが出て実効性も向上していると判断しています。


<効果③:可視化により人材育成にも貢献>
・上述のような効率化、高度化への貢献に加えて、売買審査要員の育成にも AT/H が、今後、一役を担うのではと考えています。売買審
査の現場での課題は、審査スタッフ不足の解消と後継者の確保です。基本は OJT で時間をかけてベテランのノウハウを伝授していくこ
と等が必要ですが、AT/H が算出した取引スコアと判定要因を学ぶことが審査要員育成の一助になるのではと考えています。


当社は引き続きスコアリングの精度向上を進め、他の相場操縦審査へ導入を進めて参ります。また、内部者取引やなりすまし審査等に
おいても、順次 AI 導入の検討を進めており、売買審査全体の高度化及び審査の効率化を同時に達成することを目指して参ります。




カブドットコム証券 https://kabu.com 東証 1 部【8703】
■売買審査管理システムを総合リスク管理システム(IT 基盤)への機能拡大
当社では証券市場を経由するマネーロンダリング及びテロ資金供与対策(以下「AML/CFT」
)において、従来の相場操縦等の売買審査デ
ータに加え、コンプライアンス管理情報(Know Your Customer:KYC)や各種データ(入出金・入出庫・IP アドレス・約定等)を売買審
査システムに集約することで実効性のある AML/CFT 態勢構築、及びなりすまし検知に向けたシステム開発を進めて参りました。


・2018 年 4 月 なりすまし検知に向け参考情報の拡充。 <総合リスク管理システム(IT 基盤)>
・2018 年 12 月 シナリオ調査「AML/CFT モニタリング」のシステム監 AML/CFT 証券市場
マネーロンダリング(資金洗浄) カブドットコム証券
視を開始し、膨大な取引データから異常値を検出。 モニタリ
プレイスメント ング
Onboarding
・2019 年 1 月 各種リスク項目(内部要因、外部要因、属性要因、現 KYC
フィルタ
リング

実リスク)
、及びモニタリング結果を総合的に反映さ
CDD
せリスクスコアを可視化する「AML/CFT リスク評価」 レイヤリング 検知 アラート リスク
投稿 評価 EDD
の日次更新を開始し、モニタリング、Customer Due
Diligence(CDD)/ Enhanced Due Diligence(EDD)調査 不公正
取引 SAR
インテグレーション 危険
のリスクベース・アプローチを実現。 アクセス

・2019 年 3 月 商品ごとのリスク評価等を評価項目に加え、現時点で データ分析(異常値、プロファイル、パターン)
なりすまし
の AML/CFT リスク評価が完成。 仮名・借名取引
リスク分析


今後も、IT 基盤を活用し、バックオフィス部門やフロント部門を加えたワークフロー化を果たし、全社を網羅する総合的な AML/CFT
リスク管理が行える態勢を構築して参ります。
尚、上記リスク評価をベースとした「総合リスク管理システム」は、当社がノウハウを提供し株式会社 DSB 情報システムが開発したも
のですが、今後、リスク評価体制を構築する上でのノウハウの提供によるお手伝いも行って参ります。



<証券投資に関する手数料等およびリスクについて>
・カブドットコム証券のお取扱商品へのご投資の際は、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。各商品等は
価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込むおそれがあり、また商品等によっては投資元本を超える損失(元本超
過損)が生じるおそれがあります。
・各商品の手数料等は、商品、銘柄、取引金額、取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載す
ることができません。手数料等の詳細は、当社ホームページ(https://kabu.com/cost/)をご覧ください。手数料等には消費税が含まれ
ます。
・当社お取扱商品の手数料等およびリスクの詳細については、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、約款・規定集およ
び当社ホームページの「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」
(https://kabu.com/company/info/escapeclause.html)や取引
ルール等をよくお読みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任でおこなってください。


※掲載情報は 2019 年 4 月 4 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ(https://kabu.com/)にてご確認ください。


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お客様サポートセンター フリーコール 0120-390-390
※携帯・PHS・050 で始まる IP 電話からは 03-6688-8888 (※通話料は有料になります)
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特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター フリーダイヤル 0120-64-5005


【金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第 61 号】
【銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第 8 号】
【電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第 18 号】
【加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会】


<本件に関する報道関係からのお問い合わせ先>
担当:経営管理部 広報担当 佐賀 幸介 TEL:03-3551-5111




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